珠海2025年3月24日 /美通社/ -- 在量化交易領(lǐng)域，傳統(tǒng)網(wǎng)格交易策略是一種基于價(jià)格波動(dòng)、通過(guò)預(yù)設(shè)買賣點(diǎn)位進(jìn)行低買高賣的機(jī)械化交易方法，適用于震蕩市場(chǎng)。但這種策略一直面臨著單邊行情適應(yīng)性不足、資金利用效率低等痛點(diǎn)。

為解決這些問(wèn)題，水母量化近日推出首創(chuàng)的【回合制網(wǎng)格】，通過(guò)融合網(wǎng)格交易和擇時(shí)交易的優(yōu)點(diǎn)，為投資者提供了一種全新的量化交易解決方案。該方案通過(guò)擇時(shí)加倉(cāng)減倉(cāng)、震蕩套利、倉(cāng)位動(dòng)態(tài)配平等機(jī)制，更好地克服傳統(tǒng)網(wǎng)格面對(duì)單邊行情的缺陷，同時(shí)也兼顧震蕩行情下的套利機(jī)會(huì)。

什么是回合制網(wǎng)格

水母量化的【回合制網(wǎng)格】是在傳統(tǒng)網(wǎng)格差價(jià)交易的基礎(chǔ)上，加入了擇時(shí)的考慮，通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整交易時(shí)機(jī)和倉(cāng)位，一定程度上避免了單邊行情中的踏空和深套問(wèn)題，讓網(wǎng)格交易能夠兼容絕大多數(shù)行情場(chǎng)景。

場(chǎng)景舉例：

一、單邊上漲行情

回合制網(wǎng)格能夠在單邊上漲行情中順勢(shì)而為，加大倉(cāng)位買入；而傳統(tǒng)網(wǎng)格交易在單邊上漲行情中容易快速拋光籌碼導(dǎo)致踏空。

二、單邊下跌漲行情

回合制網(wǎng)格能夠在單邊下跌行情中則直接清倉(cāng)，避免因倉(cāng)位過(guò)重而加大虧損；而傳統(tǒng)網(wǎng)格交易在單邊下跌行情中則會(huì)越跌越買最終導(dǎo)致深套。

三、窄幅震蕩行情

回合制網(wǎng)格遇到窄幅震蕩行情時(shí)，會(huì)跟傳統(tǒng)網(wǎng)格交易一樣，按設(shè)定的區(qū)間進(jìn)行買賣，套利收益不輸傳統(tǒng)網(wǎng)格。

回合制網(wǎng)格的核心優(yōu)勢(shì)

1、單邊行情適應(yīng)性強(qiáng)：通過(guò)擇時(shí)機(jī)制，回合制網(wǎng)格能夠在單邊上漲行情中重倉(cāng)買入，在單邊下跌行情中及時(shí)清倉(cāng)，避免踏空和深套。

2、震蕩行情自動(dòng)做價(jià)差：在震蕩行情下，回合制網(wǎng)格能夠持續(xù)進(jìn)行差價(jià)套利，發(fā)揮網(wǎng)格交易"積少成多"的特性，進(jìn)一步攤薄成本。

3、隨時(shí)啟動(dòng)，自動(dòng)建倉(cāng)：無(wú)需專門建倉(cāng)，遇到擇時(shí)買入信號(hào)時(shí)自動(dòng)建倉(cāng)，操作更加靈活。

4、資金利用率高：通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)整倉(cāng)位，回合制網(wǎng)格能夠避免重倉(cāng)被套，大多數(shù)時(shí)候以較高倉(cāng)位比重進(jìn)行交易，從而提高資金利用率。

水母量化一直致力于通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)量化交易的發(fā)展。回合制網(wǎng)格的推出，是公司在量化交易領(lǐng)域的又一重大創(chuàng)新成果，有效地解決了傳統(tǒng)網(wǎng)格在單邊行情中的不足，并提高了投資者的資金利用效率，是一種用途非常廣泛的新型量化交易方案。

水母量化負(fù)責(zé)人表示，將繼續(xù)秉持創(chuàng)新精神，為投資者提供更多高效、智能的量化交易工具，助力投資者在復(fù)雜多變的市場(chǎng)中把握更多機(jī)會(huì)。